Kim Heechul của Super Junior và Kim Jungmo của TRAX là những người bạn thân đã lâu năm kể từ khi cả hai mới gia nhập SM Entertainment. Họ thường cùng nhau tham gia nhiều chương trình truyền hình và tham gia các buổi biểu diễn mà Jungmo đệm đàn cho Heechul hát (trong đó có các buổi diễn tại Super Show, Super Show 2). Hai người cũng cùng nằm trong một nhóm gọi là "Chocoball" (Viết tắt của cụm từ tiếng Hàn "Mặc dù có chút điên khùng nhưng càng nhìn càng thấy hấp dẫn") do Heechul lập nên gồm những người nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc có nhóm máu AB.

Vào năm 2011, Heechul đã có ý tưởng về việc thành lập một ban nhạc dự án gồm hai thành viên, lấy tên là M&D, cùng với Jungmo. M&D là đại diện cho Heechul (M) và Jungmo (D) với ý nghĩa là "Midnight and Dawn" (Nửa đêm và Bình minh); hoặc cũng có thể hiểu là chữ cái đầu tiên của quê nhà mỗi người, "Miari và Dangae-dong". Dự án đã được chủ tịch của SM Entertainment là Lee Soo Man phê chuẩn nhanh chóng.[2]

Heechul nói rằng anh đã trở nên khá tự ti khi hát và đã từ bỏ ước mơ trở thành một người nổi tiếng về ca hát của mình sau sự cố hát lạc giọng trong một buổi quảng bá đĩa đơn "U" của Super Junior, nhưng nhờ có sự động viên của các thành viên Chocoball và đặc biệt là Jungmo nên anh đã quyết tìm lại ước mơ ca hát khi xưa.[3] Tuy nhiên, anh muốn hát theo phong cách của riêng mình, nên đã thành lập nên nhóm nhạc dự án này.